Retornos aditivos a riesgo fijo · sin interés compuesto por defecto · datos de backtest MT5 (Darwinex)
| Sistema | Riesgo BT | Riesgo sim. % | Trades | P&L sim. |
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Todos los sistemas comparten el mismo capital. Si al abrir un trade el riesgo concurrente (suma de posiciones abiertas) superaría el tope, ese trade se omite. Con interés compuesto el tamaño se calcula sobre el equity actual; sin compuesto, sobre el capital inicial × riesgo %.
Cada trade del backtest se normaliza a un múltiplo R = P&L / (riesgo% × balance en la entrada). En el modo por defecto (sin compuesto) el retorno de cada trade es R × riesgo_simulado% sobre el capital inicial fijo, y los retornos se suman de forma aditiva. Así un EA nuevo entra solo con sus trades y se compara en igualdad de condiciones.
Con interés compuesto activado, el tamaño de cada trade se recalcula sobre el equity en ese momento: Δequity = equity × riesgo% × R. El riesgo por sistema se puede ajustar individualmente en la tabla de simulación.
USDJPY operaba al 1,7 % en el backtest; al simularlo al 0,5 % (u otro valor) se reescala por el ratio de riesgos. El panel de salud usa el R medio de los últimos 30 trades cerrados de cada sistema para detectar si la ventaja se enfría.