Retornos aditivos a riesgo fijo · sin interés compuesto por defecto · datos de backtest MT5 (Darwinex)
| Sistema | Riesgo original | Riesgo simulado % | Trades |
|---|
Con interés compuesto el tamaño de cada trade se calcula sobre el equity actual. Sin compuesto, cada trade usa el capital inicial × riesgo % (retornos aditivos, como en el backtest normalizado).
Cada trade del backtest se normaliza a un múltiplo R = P&L / (riesgo% × balance en la entrada). En el modo por defecto (sin compuesto) el retorno de cada trade es R × riesgo_simulado% sobre el capital inicial fijo, y los retornos se suman de forma aditiva. Así un EA nuevo entra solo con sus trades y se compara en igualdad de condiciones.
Con interés compuesto activado, el tamaño de cada trade se recalcula sobre el equity en ese momento: Δequity = equity × riesgo% × R. El riesgo por sistema se puede ajustar individualmente en la tabla de simulación.
USDJPY operaba al 1,7 % en el backtest; al simularlo al 0,5 % (u otro valor) se reescala por el ratio de riesgos. El panel de salud usa el R medio de los últimos 30 trades cerrados de cada sistema para detectar si la ventaja se enfría.